楼主: szsdpp
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[问答] [求助][求助]协整问题 [推广有奖]

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szsdpp 发表于 2009-4-30 00:57:00 |AI写论文

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做协整检验时，发现残差的原序列不平稳而一阶序列平稳，这样是否能算是通过协整检验,证明他们之间有长期均衡关系？

[此贴子已经被作者于2009-4-30 9:10:53编辑过]

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关键词：序列不平稳 协整检验 长期均衡

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rainsq 发表于2楼  查看完整内容

不能。见协整的定义。补充：协整是针对同阶单整序列而言的，比如x y,如果残差序列u不是平稳的，其一阶序列du平稳，其实这是对x,y进行了过度差分。过度差分会减少序列的信息含量，不能得出正确的结论。

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rainsq 发表于 2009-4-30 10:00:00

不能。见协整的定义。

补充：协整是针对同阶单整序列而言的，比如x y,如果残差序列u不是平稳的，其一阶序列du平稳，其实这是对x,y进行了过度差分。过度差分会减少序列的信息含量，不能得出正确的结论。

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藤椅
szsdpp 发表于 2009-5-1 14:18:00
谢谢！
板凳
dingyunxia0926 发表于 2009-8-5 22:58:01
那该怎么办呢
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