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4个变量，根据ADF检验，原序列不平稳，一阶差分后平稳，用原序列进行协整检验结果不存在协整关系，这是什么原因？

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关键词：是什么原因 序列不平稳 ADF检验 协整检验 一阶差分

这挺正常的，就是说明原序列不存在长期均衡关系，同阶单整只是可以进行协整检验的前提，并不是同阶单整序列就存在协整关系。

18650347648 发表于 2017-4-20 09:47
这挺正常的，就是说明原序列不存在长期均衡关系，同阶单整只是可以进行协整检验的前提，并不是同阶单整序列 ...

那不存在协整关系，能建立var模型吗？建立的话是选择原序列还是一阶差分后的数据建立？

18392203236 发表于 2017-4-20 11:39
那不存在协整关系，能建立var模型吗？建立的话是选择原序列还是一阶差分后的数据建立？

平稳序列建立VAR模型，故你需要选取一阶差分序列。

18650347648 发表于 2017-4-20 14:10
平稳序列建立VAR模型，故你需要选取一阶差分序列。

建立var模型之后还需要建立VCEM模型吗，建立的话是在var模型的基础上吗？还有，后面的脉冲响应及方差分解又是用的什么数据？