格兰杰检验全部不通过怎么办急…

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求教大神们！我建立了一个多元回归模型，单位根检验是二阶差分的时候同阶单整，Johansen协整检验也通过了，F检验和T检验都通过了，但是Granger的时候发现所有自变量都不是因变量的格兰杰原因，这可咋整啊…都快疯了………

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏7 回帖

关键词：格兰杰检验 怎么办 格兰杰 johansen协整检验 johansen协整 格兰杰 因变量 自变量 模型

那就略过格兰杰继续做后续的模型 本身格兰杰就不是必做不可的 即便验证了因果关系 也仅仅知识数字上的因果而已 楼主不必纠结

胖胖小龟宝 发表于 2016-3-30 10:09
那就略过格兰杰继续做后续的模型 本身格兰杰就不是必做不可的 即便验证了因果关系 也仅仅知识数字上的因果而 ...

多谢！我把几个变量的指标选取重新替换了一下，效果比原来好很多，杜宾检验什么的完全OK。至于格兰杰检验，发现在滞后期为4的时候有两个变量可以解释，还有一个无法解释，但是无法解释的这个变量在回归的时候t检验很显著，就是前面回归出来的系数值不是很高，您觉得这样算是可以了嘛？

可以尝试调整格兰杰因果检验的滞后期，变小或者变大，如果还是不行建议不做格兰杰因果检验。因为正如楼上所说，格兰杰因果检验只能验证数值上的因果，没有说必须要做，很多好的核心期刊的文章都没有做格兰杰因果检验。

115861 发表于 2016-4-2 22:13
可以尝试调整格兰杰因果检验的滞后期，变小或者变大，如果还是不行建议不做格兰杰因果检验。因为正如楼上所 ...

非常感谢！！！

遇到了跟你一样的问题 你是面板数据还是时间序列数据

学习了

Granger因果检验的统计学本质是对平稳时间序列数据一种预测，仅适用于计量经济学的变量预测，因此不能作为检验真正因果性的判据。（资料来源：百度百科——格兰杰因果检验）