STATA求助！股价崩盘计算的循环语句问题！

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本人初学STATA，最近在做股价崩溃的指标，卡在这进行不下去了。

按照文中的做法，应该对每个公司在每周的数据进行回归，估计出残差以便进行下一步。然而我并没有想出用forvalues怎么做，水平着实太差。于是用了statsby命令，结果是这样

l1l2f1f2分别是滞后一期滞后二期以及前推一期前推二期。

这是我的数据。希望大家帮我一下！
如果可能的话，请指点我一下用forvalues应该怎么做。
谢谢！

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关键词：stata求助 Stata tata 循环语句 forvalues 下一步

楼主，我没用stata，用sas没用循环

刚没仔细看，不用forvalue，你弄个 stkcd year 作为分组标识，就可以直接回归了

junzhenglee 发表于 2016-3-30 22:22
刚没仔细看，不用forvalue，你弄个 stkcd year 作为分组标识，就可以直接回归了

我试一下，谢谢！

junzhenglee 发表于 2016-3-30 22:22
刚没仔细看，不用forvalue，你弄个 stkcd year 作为分组标识，就可以直接回归了

我用by stkcd tweek:reg wret l1cwret l2cwret f1cwret f2cwret进行了回归，结果显示insufficient observations，可是我看文献（图一），的确是这样回归的啊，是我的理解有错吗？

lukas1991 发表于 2016-3-31 11:33
我用by stkcd tweek:reg wret l1cwret l2cwret f1cwret f2cwret进行了回归，结果显示insufficient observ ...

sorry,我说的不准确，用 by stkcd year 作为标识直接回归是在sas中。 在stata中，你可以 产生分组回归标识，然后用 循环语句。
就你现在的程序来看， “stkcd tweek”是有问题的，因为这样识别出的是一个obs，而不是一个股票的 firm-year 个股周收益率数据。不知道说清楚没。
stata中怎么具体实现，我也不太会，水平有限，非常抱歉。

junzhenglee 发表于 2016-3-31 12:54
sorry,我说的不准确，用 by stkcd year 作为标识直接回归是在sas中。 在stata中，你可以 产生分组回归标识 ...

非常感谢！
我先理解一下。

lukas1991 发表于 2016-3-31 16:42
非常感谢！
我先理解一下。

楼主搞定了吗？我也在做这个股票崩盘风险，有些问题想要请教下，能加下qq275081163，或者给我个联系方式吗？急求翻牌。

楼主，您好，能说一下您这个滞后是怎么弄出来的吗？我也在做股价崩盘的论文，能请教一下您吗？方便QQ332643799聊吗或者微信18800203618

楼主，问题解决了吗，最近也在做股价崩盘风险，可以请教些问题吗？维信，qq，974461385