关于金融工程的题目，有点棘手

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<P> <BR>请大家帮忙看看，尽量帮忙解答</P>

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：金融工程 金融工程

第一问中双指数跳平均幅度e=qk/(k-1)+(1-q)k/(k+1)，r-lamada*e=a.；..........

第二问用下跳过程的伊藤引理推算一下。

[此贴子已经被作者于2009-5-2 0:23:41编辑过]

以下是引用long4在2009-5-2的发言：

第一问中双指数跳平均幅度e=qk/(k-1)+(1-q)k/(k+1)，r-lamada*e=a.；..........

第二问用下跳过程的伊藤引理推算一下。

这个题有问题，看着像kou的double exponential jump diffusion，但是只给了一边，而且第三个明显是floating strike lookback put，不是lookback call

假如是DEJD，你这个a还是不对，要减掉0.5 * sigma^2，e要减掉1

exact simulation of pair (S_T, M_T)没有见过，S_T可以，M_T想不出来怎么弄，希望有人来指点一下

DEJD下面lookback的laplace transform有解析解，然后可以numerical inverse transform

最后一个应该就是pathwise delta

[此贴子已经被作者于2009-5-2 8:49:38编辑过]

我糊涂了，以为是log，那个0.5 * sigma^2不用减，那个1还是要减的

太高深了，看不懂！

比较难，我看过一本英文书，那上面是用等价鞅测度做的，但是我还做不出来