关于金融工程的题目，有点棘手

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关键词：金融工程 金融工程

第一问中双指数跳平均幅度e=qk/(k-1)+(1-q)k/(k+1)，r-lamada*e=a.；..........

第二问用下跳过程的伊藤引理推算一下。

[此贴子已经被作者于2009-5-2 0:23:41编辑过]

以下是引用long4在2009-5-2的发言：

第一问中双指数跳平均幅度e=qk/(k-1)+(1-q)k/(k+1)，r-lamada*e=a.；..........

第二问用下跳过程的伊藤引理推算一下。

这个题有问题，看着像kou的double exponential jump diffusion，但是只给了一边，而且第三个明显是floating strike lookback put，不是lookback call

假如是DEJD，你这个a还是不对，要减掉0.5 * sigma^2，e要减掉1

exact simulation of pair (S_T, M_T)没有见过，S_T可以，M_T想不出来怎么弄，希望有人来指点一下

DEJD下面lookback的laplace transform有解析解，然后可以numerical inverse transform

最后一个应该就是pathwise delta

[此贴子已经被作者于2009-5-2 8:49:38编辑过]

我糊涂了，以为是log，那个0.5 * sigma^2不用减，那个1还是要减的

太高深了，看不懂！

比较难，我看过一本英文书，那上面是用等价鞅测度做的，但是我还做不出来