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<p>Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance<br/></p><p> 321801.pdf (2.02 MB)

2009-5-4 23:24:00 上传

[分享]学金工的XDJM，大家都在用什么教材啊?

</p><p>两个法国人写的，Damien Lamberton和Bernard Lapeyre，已经翻译成了英文，目录见下面。这是期权定价理论的随机积分基础,我们正在用这本做教材。学金工的XDJM，大家都在用什么教材啊？交流一下。</p><p>Introduction</p><p>1. Discrete-time models</p><p>2. optimal stopping problem and American options</p><p>3. Brownian motion and stochastic differential equations</p><p>4. the Black-Scholes model</p><p>5. option pricing and partial differential equations</p><p>6. interest rate models</p><p>7. asset models with jumps</p><p>8. simulation and algorithms for financial models</p>

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关键词：用什么教材 xdjm Differential introduction troduction interest problem option 法国人 英文

这本很好很好。在法国人手一册。一定要做习题，这样才可以加深理解。
ps，楼主是哪个学校的？
怎么不用shreve的第二册呢？

另外我推荐大家 Musiela , Rutkowski 的 martingale methods in financial modelling. 国内有卖，这本书的讲法很好，第二版加上了stochastic volatility的内容，更加完美了。

科大的，我们老师选的教材，不是我们能决定的。不过老师讲的很详细，做习题呢，就少了。

我们用的是John Hull的那本书，第六版的。

老师还推荐了Sherve的Stochastic Calculus for Finance，这本也是非常经典的。

Hull那本虽说很经典，但应该不算是数量金融的，数学太浅了。一本金融衍生品定价的书至少应该有Martingale、Ito、stochastic calculus、Black-Scholes Model吧。

哦，金融工程的课我们学校上了三个版本的，HULL的当做入门级的金工课程，我老板的比较深一些，教材是他自己的整理的东西，结合给我们推荐的一些经典文献

他推荐的论文有：

Black and Scholes(1973): The Pricing of Options and Corporate Liabilities;

Bakshi, Cao and Chen(1997): Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models;

Dai and Singleton(2003): Term Strucuture Dynamics in Theory and Reality;

Vassalou and Xing(2004): Default Risk in Equity Returns;

Cox, Ross and Rubinstein(1979): Option Pricing: A simplified Approach;

Longstaff(2005): Corporate Yield Spreads: Default Risk or Liquidity? New Evidence from the CDS Market

LS这几篇文章都不在一个领域，有期权、期限结构、信用风险、信用衍生品

初学者的研究方向还是集中点好，否则很难深入。

agree with long4. for general stuff, it is better to start something simple.

I'm from New York, we use McDonald "Derivative Markets"

用的Neftci……及其适合初学者的一本书！！！