山东大学经济学院陈强(计量经济学、经济史)4月13日在线访谈

资料狂人 发表于 2016-4-12 08:15
坛友longzx：
陈老师好，看到您的研究方向是经济学史，请问在目前的研究中，是否真的存在所谓的经济周期， ...

一般来说，经济周期的具体时间是不确定的，因为本质上人的行为是随机的。但在某些情况下，经济周期长度比较确定；比如，每四年一次美国总统大选所带来的政治经济周期（political business cycle）。

研究经济周期，就基本上等于研究整个宏观经济，这是非常大的题目啊……个人觉得挑战性与风险都很大。

资料狂人 发表于 2016-4-12 08:15
坛友很大的小：
陈老师好，很多实证论文报告回归结果时，只给出T检验结果、R的平方，还有观测值。这些就够 ...

对于OLS回归，一般汇报回归系数、t统计量（或稳健标准误）、样本容量、R2等就基本够了，因为已经足够进行常规的统计推断了。但如果用其他计量方法，则可能还要汇报其他的统计量或检验结果。比如，使用工具变量法，则一般需要汇报弱工具变量检验（第一阶段回归的F统计量）与过度识别检验（如果过度识别）。

huanghuiqun 发表于 2016-4-12 08:51
陈老师，您好！有一个问题想请教您：计量经济中的研究方法如何结合计算机科学中的计算智能方法在经济科学中 ...

我推荐你看谷歌首席经济学家Hal R. Varian, 2014, "Big Data: New Tricks for Econometrics," Journal of Economic Perspective, 28(2), 3-28.

请问陈老师：
经济统计中，有没有全社会的商品总量（总值）？
有没有企业货币支出总额？（包括了纳税、企业消费、企业投资、捐款）

cindycy200 发表于 2016-4-12 09:44
陈老师，您好！
1、引力模型在国际贸易中运用较为广泛，被解释变量为贸易流量，解释变量为两国的GDP、距离 ...

1、一种可能的处理方法是，找出这些不随时间而变的因素（比如，距离d）起作用的渠道（比如，x(t)，随时间而变），然后使用二者的互动项 d*x(t)得到time-varying variable。另外，如果使用动态面板进行系统GMM估计，则也可以估计time-invariant variable的系数。

2、固定效应模型的缺点是不能估计time-invariant variable的作用系数，但其优点是可在相当程度上克服遗漏两遍了偏差。如果使用混合回归或随机效应模型，则可能得到不一致的估计；那么，即使估计出不随时间而变的变量系数，又有什么意义呢？

江流尚可 发表于 2016-4-12 10:29
陈老师，您好！在模型构建中有个关键问题，就是如何解决内生性问题。一般的做法是引入IV工具变量，使用2SLS ...

1、处理内生性的其他计量方法包括：面板数据（可克服不随时间而变的遗漏变量偏差）、倾向得分匹配（Propensity Score Matching），断点回归（Regression Discontinuity Design），随机实验与自然实验等。

2、Panel IV的注意细节与横截面IV的差不多。

3、你看看 Caner, Mehmet and Bruce Hansen, 2004, "Instrumental Variable Estimation of a Threshold Model," Econometric Theory, 20, 813-843.

C木西 发表于 2016-4-12 10:44
老师，看您的高级计量教材受益匪浅。祝您生活愉快。我的问题是，应该怎样分配时间经典文献和前沿文献上？每 ...

打基础阶段，多看经典文献。做研究时，应跟紧前沿文献。基本上，需要什么就读什么，follow your heart，阅读你当下最感兴趣的文章，效果更好。

lonhg 发表于 2016-4-12 10:48
陈老师，您好！有一个问题想请教您：大数据对于企业而言的具体应用，企业在大数据这块自建大数据部门还是购 ...

有不少大数据的畅销书可看啊。小企业一般应购买大数据服务；而当企业规模达到一定程度后，可考虑自建大数据部门。

shixingle 发表于 2016-4-12 11:45
老师，您好！倾向得分匹配后，如何用STATA做敏感性分析？求助！

可比较不同匹配方法的结果差异，具体参见我的教材《高级计量经济学及Stata应用》第二版。

另外，推荐使用Stata 13的官方命令“teffects psmatch”，该命令能提供正确的标准误；而非官方命令psmatch2的标准误不正确。

lyt639 发表于 2016-4-12 15:37
陈老师您好，截面数据样本较少检验异方差用什么最好？扩展线性支出系统模型，只有五个样本囧~这种情况是不是 ...

样本容量 n = 5，就没法做回归啦。R2不说明问题，如果这5个点都在一个直线上，则R2=1。

在当代计量实践中，一般不检验异方差，而直接使用（异方差）稳健标准误。