怎样用Eveiws检验异方差性？

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<p>Eveiws软件中做怀特检验，具体的操作步骤是怎样的？</p><p>小生对Eveiws的操作还很生疏，望各位大侠指点，万谢！！！</p>

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关键词：Eveiws eveiw 异方差性 异方差 EVE 怀特 软件

怀特检验的步骤为：在方程对象中，选择view/Residual test/White Heteroskedasticity。Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择，存在冗余交叉项的时候，Eviews自动把它从检验回归中删除。

利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为：在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后，在选项卡中选择Option，在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框，然后选择White,单击“确定”估计方程。在输出结果中，包含一行文字“White Heteroskedasticity Consistent Standard Eeeors & Convarance”说明运用怀特异方差修正了异方差性。

在回归方程后进行怀特检验，观察P值，如果小于某个显著程度的值，则存在异方差。

步骤：View→residual tests→white heteroskedasticity(no cross terms)

可以使用加权最小二乘法进行修正

步骤：在模型界面上estimate→options→weighted ls/tsls→1/abs(err)→ok

回归了新的方程后可以再次进行怀特检验，若通过即不存在异方差。

步骤：在模型界面上estimate→options→weighted ls/tsls→1/abs(err)→ok

回归了新的方程后可以再次进行怀特检验，若通过即不存在异方差。

谢谢，学习了

还有个图示法，看残差分布，递增、递减或无规则分布都说明存在异方差。

gern e=resid

scat e（-1）e

异方差有好几种检验方法，有park检验，GLEJSER检验，G-Q检验，还有WHITE检验，其中WHITE检验可以通过eviews直接实现

学习了！牛人真多

学习了！！！！！！！！！！！！！！！！！！

学习了。。。。。。。。

2# hanceland
那面板数据怎么做这方面的检验啊？？