[CFA] 求解soa FM sample 概念题 [推广有奖]

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楼主

hthtdbzzg

发表于 2016-4-14 09:18:02 |AI写论文

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第一题。正确答案是D，为什么 put 可以 at the money,call 不可以？官方解答看不明白，求一个平易近人一点的解释，谢谢大神们~

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关键词：Sample AMPL SAM MPL amp 正确答案 money

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沙发

knack0927 发表于 2016-4-18 14:34:13

由P+S=C+Ke^(-rT)
at the money→S=K→P<C
舉個簡單例子
K------P----C
420--24--20
400--22--22
380--20--24
已知P<C所以現在K=380
但由於要zero cost
如果是P at the money→P的K固定→C的K要較高
如果是C at the money→C的K固定→P的K要較高
但collar為買低put賣高call
所以Call at the money不符合
以上是個人的看法