求助：事件研究法用Eviews编程中出现错误

事件研究法，按照书上的程序
for !i=1 to 31
count=0
for !j=1 to 146
%m=@str(181*(!j-1)+!i+150)
count=count+@elem(r01,%m)
next
mar01(!i)=count/146
next
结果错误提示：
Non numeric argument in "MAR01(1)=COUNT/146"
求大神解答

另外，count 设置时是按时间系列设置吗？

已经解决

hujz 发表于 2016-4-26 15:33
已经解决

你好， 我也遇到了同样的问题。翻遍了所有的网页找方法还是没有找到。请问你能不能指导一下呢

Yvonnechan405 发表于 2016-8-16 01:16
你好， 我也遇到了同样的问题。翻遍了所有的网页找方法还是没有找到。请问你能不能指导一下呢

你好，不好意思最近没有上论坛，请问问题解决了没有

hujz 发表于 2017-1-3 16:20
你好，不好意思最近没有上论坛，请问问题解决了没有

你好，我也遇到了类似的问题。是按照 《基于EVIEWS的金融计量学》书上面给的程序弄的，但是总是有问题。不知道你是怎么解决的

max555min555 发表于 2017-1-4 12:01
你好，我也遇到了类似的问题。是按照 《基于EVIEWS的金融计量学》书上面给的程序弄的，但是总是有问题。不 ...

我也是按书上的程序做不出来，这个程序求累计异常收益率，我把过程分开了，先求异常收益率，然后按矩阵排列用Excel求出的累计和平均异常收益率

hujz 发表于 2017-1-4 13:42
我也是按书上的程序做不出来，这个程序求累计异常收益率，我把过程分开了，先求异常收益率，然后按矩阵排 ...

竟然和我是一样的方法做的！
我也是把异常收益率提取到excel算的。
对了，然后你再怎么检验的呢

max555min555 发表于 2017-1-4 16:01
竟然和我是一样的方法做的！
我也是把异常收益率提取到excel算的。
对了，然后你再怎么检验的呢

用Z检验，1、平均异常收益率的z值：
Q=N*(L-2)/(L-4)
z=累计标准化异常收益率/Q^(1/2)
2、累计平均异常收益率的z值：
m=t2-t1+1
z=t1到t2窗口期的累计异常收益率/(m*Q)^(1/2)
其中N为公司数字，L为估值期大小

hujz 发表于 2017-1-5 12:13
用Z检验，1、平均异常收益率的z值：
Q=N*(L-2)/(L-4)
z=累计标准化异常收益率/Q^(1/2)

您好  我这一步也出现了问题，请问可以联系您吗请教一下