40公司债券 x 30个月面板数据求助 是依照FEM？

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本人是菜鸟。请大家包涵。

此次的目的是研究影响cs的若干因素（取了11个解释变量）。

pooled regression结果如下：





pooled regression, robust 结果如下：




然后又做了LSDV method。

然后又做了FEM和REM分别跟pooled regression的比较，FEM 和REM 会好些。

下面继续放图。

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关键词：公司债券 数据求助 面板数据 Fem 公司债 公司债券 影响

LSDV method

fem 如下图              搞不懂为什么soeornot这个因素会被忽略

没有看明白

REM 如下图

Hausman test

请问如何根据这个Hausman test 来判断用哪个方式做比较好呢？

对应中文是这样，刚好看到个帖子。

Pooled regression 混合估计模型

REM 随机效应模型

FEM 固定效应模型

@axltang 各位大神们请帮忙看看

我的2个问题是
1) 是否用FEM;
2)为什么soeornot(是否为国企）这个因素在FEM下会被忽略，而在pooled regresssion下是比较弱的显著？