楼主: hujfm
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[问答] [求助]关于误差修正模型 [推广有奖]

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hujfm 发表于 2009-5-13 14:22:00 |AI写论文

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请教一下 如果两个时间序列都是二阶单整的 并且它们是协整的 那么做误差修正时 在EVIEWS软件中的命令代码是什么呀 怎样才能输出误差修正模型啊? 注意这里是二阶单整的 一般书中的例子都是一阶单整的 我又看得不太懂  因此这个二阶的就不会做了 恳请帮助呀!
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关键词:误差修正模型 误差修正 EViews软件 EVIEWS Eview 模型 误差

回帖推荐

yhw1234 发表于5楼  查看完整内容

建立ECM模型:假设建立ECM模型序列为y和x(假定x为解释变量):(1)进行协整回归 输入命令 ls y c x;(2)保留以上估计的残差序列:在1界面点击功能键“Procs”至“Make Residual Series”,   在弹出的对话框输入残差的序列名“ecm”(3)在确定两者之间确定存在协整关系后,输入命令ls d(y) c d(x) ecm(-1).可以参见P158(高铁梅的书)

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沙发
nlm0402 发表于 2009-5-13 15:41:00

误差修正项,就是那个残差吧。

我也记不清了。

爱智慧;hanxiao528;panjian39 ;夸克之一;np84;yyxf ;007jg ;nkunku;*****xyz;

藤椅
wanghl2007 发表于 2009-5-13 15:58:00

二阶单整,如果经济意义上可以通过的话,你可以设为是原变量一阶差分的一阶单整啊!这样不就和原来书上的一致了么。

误差修正模型是需要按照“一般到特殊”来一步步筛选滞后项的,不能直接输出误差修正模型的。误差项就是回归模型的残差序列。

未来会充满阳光么???

板凳
hujfm 发表于 2009-5-15 11:11:00
谢谢了啦 我先按照你的方法试一下

报纸
yhw1234 学生认证  发表于 2009-5-19 20:19:00
建立ECM模型:假设建立ECM模型序列为y和x(假定x为解释变量):
(1)进行协整回归 输入命令 ls y c x;
(2)保留以上估计的残差序列:在1界面点击功能键“Procs”至“Make Residual Series”,
   在弹出的对话框输入残差的序列名“ecm”
(3)在确定两者之间确定存在协整关系后,输入命令ls d(y) c d(x) ecm(-1).
可以参见P158(高铁梅的书)
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地板
beiyan103 发表于 2009-6-15 20:24:16
5# yhw1234
多谢楼上的解答!

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dlut123 发表于 2009-10-16 22:46:25
受益匪浅,谢谢

8
wilsonax 发表于 2010-2-5 14:19:04
恩就是像5楼的那样

9
yette 发表于 2010-2-7 20:13:29
谢谢楼上的回答,又对ECM有更深的认识

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xingping 发表于 2010-4-9 16:49:04
谢谢!!!!!!!!!!

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