请教：固定效应模型中的控制年度效应和行业效应的含义如何理解？

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请教：在固定效应模型回归中控制了年度效应和行业效应，这和混合ols中控制年度效应和行业效应的含义有什么不同？该如何理解？

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关键词：固定效应模型 如何理解 控制年度 固定效应 行业效应 固定效应 年度 行业 回归分析 计量经济

好像没什么特别的不同。当然也看你具体是怎么控制的，模型是怎么样的等等。

https://bbs.pinggu.org/thread-5550643-1-1.html，可以看看这个帖子，里面讨论的有面板数据和截面数据的固定效应问题

夏目贵志 发表于 2016-4-24 23:19
好像没什么特别的不同。当然也看你具体是怎么控制的，模型是怎么样的等等。

您好，请问控制季度效应是设置3个虚拟变量控制4个季度呢？还是十年的数据40个季度需要39个虚拟变量来控制呢，stata控制年度效应是i.yeaer，控制季度效应是i.season吗

人生若只如初见~ 发表于 2018-6-19 10:24
您好，请问控制季度效应是设置3个虚拟变量控制4个季度呢？还是十年的数据40个季度需要39个虚拟变量来控制 ...

请问你的问题解决了吗？最后是如何处理季度数据的时间效应的。

夏目贵志 发表于 2016-4-24 23:19
好像没什么特别的不同。当然也看你具体是怎么控制的，模型是怎么样的等等。

可是固定效应模型xtreg y x i.year i.industry,fe，行业控不控制都是一样的吧，被省略掉了，而reg y x i.year i.industry 行业是控制了的

2942114696 发表于 2019-5-30 18:48
可是固定效应模型xtreg y x i.year i.industry,fe，行业控不控制都是一样的吧，被省略掉了，而reg y x i. ...

对也，我也发现了用固定效应xtreg,fe行业被省略掉了。所以想要同时控制行业和年份只能用混合OLS了？

ccurry 发表于 2020-1-12 15:10
对也，我也发现了用固定效应xtreg,fe行业被省略掉了。所以想要同时控制行业和年份只能用混合OLS了？

我觉得那是因为xtreg相当于控制了个体效应，然后控制了个体基本就等于控制了industry，一般industry很少会随着时间推移改变。

和楼主同样的疑惑。。

我也有相同的疑惑，有大神能解答一下么