Hausman检验，Eviews与Stata结果相反

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请大家帮我看看，Eview的结果是fixed effects，但是Stata的结果是Random effects，到底采用哪一个啊？为什么结果会不一样呢？
恳请大家帮助！！！
Eviews结果：
Correlated Random Effects - Hausman Test   
Pool: PATENT   
Test cross-section random effects   
   
Test Summary  Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
   
Cross-section random  13.328602        4    0.0098
   
   
Cross-section random effects test comparisons:   
   
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.
   
x?     0.732052  0.817307  0.001945  0.0532
x?(-1) 1.146872  1.263887  0.004034  0.0654
x?(-2) 0.992879  1.007556  0.000110  0.1613
x?(-3) 1.293675  1.157146  0.003739  0.0256
_________________________


Stata结果：


                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |     fixed        random       Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
     x       |    .7320521     .8173068       -.0852547        .0357932
     x（-1） |    1.146872     1.263887        -.117015        .0499958
     x（-2） |    .9928792     1.007556       -.0146772               .
   x（-3）   |    1.293675     1.157146        .1365289        .0446927
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg


    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic


                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        2.08
                Prob>chi2 =      0.7208
                (V_b-V_B is not positive definite)

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关键词：Hausman检验 hausman ausman EVIEWS Views Random

没用过eviews做hausman检验

他们的H0是不是相反的？

[此贴子已经被作者于2009-5-14 18:30:41编辑过]

H0是一致的，我实在搞不懂为什么会这样啊

1: In Eview 6, three models are used for random effects model:Swamy-Arora (default), Wallace-Hussain and Wansbeek-Kapteyn. Each method results in a different variance and a different p-value of the Hausman test, which means perhaps at least one of the results from those three methods could be closest to the Stata

2: the differences are possibly due to the way that degrees of freedom are factored into the variance/sd calculations. Stata often uses a different DoF correction from EViews.

Hope it works

支持四楼所言，用固定效应更有说服力。

谢谢4楼和5楼的热心解答。

另外请问，为什么用固定效应更有说服力呢？

固定效应模型在随机模型和固定模型中永远是一致的；随机效应在随机模型中有效，在固定效应模型中不但不有效，而且不一致。

以stata为准，eviews的hausman检验不严格，只对固定模式的检验，往往取过加权就不可比了，应为比较的都是未经过加权的模型。hausman在stata通常用于两个模型固定效应模型与随机效应模型，至于固定效应模型加权处理都是可以进行两模型对比，严格按照hausman检验公式取得数据再计算得出，所以stata就好在这个地方

还是相信stata吧

或许这两者的检验假设并不相同。在stata中，传统的hausman检验是假定同方差，可以试一下存在异方差情况的hausman检验，再比较一下