[金融] 求问欧式回望期权的二叉树和三叉树的matlab算法 [推广有奖]

0关注
0粉丝

小学生

92%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: -4 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 474 点
帖子: 10
精华: 0
在线时间: 7 小时
注册时间: 2014-2-26
最后登录: 2016-4-27

楼主

超级★哆啦王 发表于 2016-4-22 12:56:24 |AI写论文

20论坛币

本人自己编译了一段关于回望期权的三叉树matlab算法，但是可能由于自己的matlab水平不足，导致遍历所有三叉树路径的算法过于复杂，使得当T=1时，仅仅分为12个period就运行了20多秒的时间 0 0 更别提128或者256 period的情况了。所以小弟求问下有没有对于lookback option更好的三叉树的matlab算法。谢谢！

分享0 收藏1 回帖

关键词：MATLAB算法 MATLAB matla atlab Mat matlab 二叉树

[金融] 求问欧式回望期权的二叉树和三叉树的matlab算法 [推广有奖]

相关帖子

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群