heckman两步法怎么用stata回归，以及结果怎么看

楼主 感觉你做的两个模型的区别在与是否在后面加了 twostep,请问什么时候使用第一种方法即不加 twostep,使用最大似然估计？什么时候使用第二种加twostep呢？

请问第二阶段的调整后R2怎么看？

卫星天线09 发表于 2019-1-6 19:54
请问，要是存在样本选择偏差是不是表示ols回归结果不正确还是怎么样？

就不应该使用heckman模型

一、你输入的Stata命令基本上是正确的。`heckman` 命令用于处理选择性偏差问题，比如你的例子中是否选择“四大”审计。

从你给出的结果图来看，P值大于χ2（0.5360 > chi2=0.5360），这意味着在你的模型中，选择性偏差可能不显著。但这并不意味着完全没有选择性偏差，只是在统计上可能无法检测到。

二、对于`select()` 部分，你输入的是 `BIG4=var4 var1 var2 var3)` 。这表示在第一阶段的回归中，`BIG4`（是否为四大审计）被模型预测，使用的解释变量包括 `var4`、`var1`、`var2` 和 `var3`。

综合以上两点，你的Stata命令基本上是正确的，用来处理选择性偏差问题。但是，解读结果时要谨慎，确保理解了统计分析的意义。

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