heckman中Mills lambda 数值大小的含义

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使用stata做heckman二阶段模型   得出计量结果中的Mills lambda 数值大小的含义，多少是显著性还有就是rho、sigma的含义数值 谢谢各位了

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关键词：heckman Lambda mills mill lamb sigma 模型

看heckman的pdf帮助文件里methods and formula部分就知道了。这类问题都是同样的解决方法：看PDF文档里的相关部分。这个部分只在pdf文档里有，help heckman是不包括这个部分的。

夏目贵志 发表于 2016-5-1 00:37
看heckman的pdf帮助文件里methods and formula部分就知道了。这类问题都是同样的解决方法：看PDF文档里的相 ...

问一下   您能说一下这个pdf在那里能找到吗  

夏目贵志 发表于 2016-5-1 00:37
看heckman的pdf帮助文件里methods and formula部分就知道了。这类问题都是同样的解决方法：看PDF文档里的相 ...

好像没有能解答楼主问题的解释吧。。。

っ轻风丶 发表于 2016-5-2 09:54
问一下   您能说一下这个pdf在那里能找到吗

help heckman里面头两行是

Title

    [R] heckman -- Heckman selection model

那个 [R] heckman 是个链接。点一下应该就能打开PDF了。不行的话我可以上传那几页。

盖世xiong 发表于 2016-5-2 17:24
好像没有能解答楼主问题的解释吧。。。

这个是notation的问题。stata里用rho和sigma，别的软件可能用别的字母代替。从根本上讲问题在于从哪里找到这个答案。不然的话换一个模型又有别的notation，又会不知道。而且，这个问题要说清楚得把模型公式写出来，既然手册里都明白的都有，我为何要原样再打一遍做无用功？如果你愿意提供更好的解答，请跟帖解答，解答完了我来加分奖励表示感谢！

夏目贵志 发表于 2016-5-3 00:38
这个是notation的问题。stata里用rho和sigma，别的软件可能用别的字母代替。从根本上讲问题在于从哪里找到 ...

逆米尔斯比只要是显著便是说明的你的回归的确存在选择偏差的问题，进行修正是必要的，但是其数值的大小，在帮助文件里并没有解释，因为你还需要看标准差，像你的回归中lambda明显是不显著的，因此你没有必要进行heckman两阶段法，当然，这里说的并不是说不存在选择偏差，也有可能你使用的数据无法识别出选择偏差。rho应该是相关性什么的，sigma是误差项。这两个好像不是特别重要