有关Heckman回归疑问

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想请教论坛各位前辈一个小问题，我用Heckman两阶段的时候，第一阶段也就是Probit模型，将估计出的lambda代入第二阶段回归时，为什么选择变量dummy自动omitted了呢，此时的lambda是显著的，提示的是因为多重共线性所以自动删除了，为什么会出现这种情况呢？该如何解决？希望各位前辈多多指教，谢谢！

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关键词：heckman HEC Man omitted Lambda 疑问 如何

检查共线性啊，很正常

那怎么解决多重共线性？如果主要的哑变量都自动剔除了，该如何解决多重共线性使哑变量回归存在呢？谢谢哈

请问如何生成lambda啊

不要采用两步回归法，因那是方差分解，看组内、组间R^2，你只需做古典Heckman selection model 即可。

额～

楼主你先看看第一步的回归里面解释变量，这个问题一般不大；
然后在看看求的inverse mills ratio的计算过程有没有问题；

按理说lanmda应该不会出现共线性，除非你的观察值里面有特征极度类似的问题

请问各位高手，关于Heckman模型，你们用的是什么软件？能不能推荐一下操作学习的书啊，万分感谢啊

xiaorou0205 发表于 2013-12-1 17:05
请问各位高手，关于Heckman模型，你们用的是什么软件？能不能推荐一下操作学习的书啊，万分感谢啊

上面的例子用stata 的 Heckman命令做的，可以help heckman查看具体命令细节...

我会告诉题主说，我做的时候因为生产交叉项的时候出问题的么。。。检查了好久。。 囧 认真看看数据比较好，不要急着回归看结果。。。做好了数据整理，结果自然更干净

走遍天涯 发表于 2012-12-9 02:15
不要采用两步回归法，因那是方差分解，看组内、组间R^2，你只需做古典Heckman selection model 即可。

请问什么是古典heckman selection model?哪里有相关资料？我找不到。。。非常感谢，急~~