关于布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型中的无风险利率

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请高手指教：关于布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型中的无风险利率应该用哪个利率比较合适？？国债利率？？

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关键词：期权定价模型 无风险利率 期权定价 定价模型 无风险 利率 模型 风险 定价 期权

一年期国债利率

我们做过类似的作业，用Black-Scholes模型，当时是用的10 years government coupon interest, 主要是考虑到在datastream里面这个数据比较容易找到，后来教授在给我们feedback的时候说，可以这样用的。

希望对你有用。

holdser  金钱 +1  魅力 +1  经验 +1  给出实证支持的回复 2009-5-19 23:32:15

短期国债利率，三个月或者六个月。

i remember John Hull mentioned this in his book.

赞同2楼，另外结合下期权的行权期，看几年期TB的利率合适，不过我这都是N.....多年前学习时的“经验”了，仅供参考

谢谢热心人的回答，我正在做这个呢。。。。。。。。。。。。。

由于国情特殊，中国的无风险利率很难找……

国情告诉我们，shibor比较靠谱

无风险利率比波动率好选择多了