自相关性用stata的cochrane-orcutt解决了，是不是就能用了？

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自相关性用stata的cochrane-orcutt解决了，是不是这个结果的系数就能用了？

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关键词：Cochrane Cochran Stata tata 自相关性 时间序列自相关

自相关性影响的是参数估计结果的标准误，所以即使不解决序列相关问题，参数估计是没有问题的，只是会影响显著性而已。

crystal8832 发表于 2016-5-4 19:06
自相关性影响的是参数估计结果的标准误，所以即使不解决序列相关问题，参数估计是没有问题的，只是会影响显 ...

那如果修正后更显著，是不是就用后面的数据？

cemacjy 发表于 2016-5-4 19:43
那如果修正后更显著，是不是就用后面的数据？

恩，是的~