关于var模型中滞后阶数的选择

学习了。很受教！

多个信息准则指示的最佳滞后阶数不同的时候要怎么处理，根据哪一个准则做决策

chenjiayu2000 发表于 2009-5-20 15:30
理论上讲选择能使残差达到白噪声的最小滞后阶数。在EVIEWS操作时，依次view-Lag structrue-lag length crit ...

点VIEW的时候，没发现有LAG STRUCTURE，是我哪个操作步骤错了吗？谢谢！

z_xiaoxing2 发表于 2013-5-16 20:21
点VIEW的时候，没发现有LAG STRUCTURE，是我哪个操作步骤错了吗？谢谢！

需要先建立VAR

比较LogL、LR、FPE、 AIC、 SC 、HQ这几个统计量的结果。

请问这几个变量在Eviews中怎么生成，做VAR模型时好像只有AIC和SC出现了，麻烦哪位高人给说一下。

chenjiayu2000 发表于 2009-5-20 16:49
样本较小的情况下，平稳性的检验是不可靠的，适合建立动态模型，VAR 是适合的，自回归模型增加滞后期，一般 ...

请问如果通过eviews得到的最优滞后阶数是3，但是在这种情况下建立的VAR模型的AR Roots Graph点在圆之外，接下来该怎么处理？是要降低滞后阶数的选择范围吗？还是别的方法？

谢谢分享，启发很大！

对残差进行什么检验呢？

是按信息准则进行选取吗？

chenjiayu2000 发表于 2009-5-20 15:30
理论上讲选择能使残差达到白噪声的最小滞后阶数。在EVIEWS操作时，依次view-Lag structrue-lag length crit ...

请问var相关内容是高铁梅书中的哪一章？