SPSS建立ARIMA模型的问题

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因为是自学，所以有些问题不太了解需要前辈解答。这是一个GDP预测模型，时序图如附件，我做2阶差分觉得达到平稳，然后进行2阶差分的ACF和PACF检验，如图，我应该如何判断p,q值。另外我用专家建模器得出的结果是（1，1，0），希望有能力的人能给我解答疑惑。

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关键词：ARIMA模型 ARIMA SPSS MA模型 PSS 模型 能力 如何

因为都是在百度上自己查资料学习也没看过相关的课本，所以确实是有很多不理解的地方，希望有能力的人能帮助我一下。

没有人能帮帮我吗?

大体上看起来是ACF拖尾（2、3阶显著），PACF断尾的样子（2阶显著），所以AR的阶数可以选为2， MA的阶数可能是2或者3.

接下来要通过尝试计算各种可能的模型，然后根据信息准则（AIC和BIC值最小话），来选择最终的模型。

个人不建议做预测，因为预测比较不准确。从现在的研究看起来，解释性的研究占大部分，很少做预测。

crysjia 发表于 2016-5-6 21:49
大体上看起来是ACF拖尾（2、3阶显著），PACF断尾的样子（2阶显著），所以AR的阶数可以选为2， MA的阶数可能 ...

有一点我很疑惑，我自己对数据处理是2阶差分后平稳，但是专家建模的d是1.

苦海学海无涯 发表于 2016-5-7 09:32
有一点我很疑惑，我自己对数据处理是2阶差分后平稳，但是专家建模的d是1.

我不太清楚SPSS专家建模器这个东西哦

做预测最简单的方法是用SAS软件中时间序列预测系统，简单快速！

crysjia 发表于 2016-5-7 10:51
我不太清楚SPSS专家建模器这个东西哦

谢谢，真的感谢。

星期天的早晨 发表于 2016-5-7 10:52
做预测最简单的方法是用SAS软件中时间序列预测系统，简单快速！

下次再用吧，现在在学习SPSS。

苦海学海无涯 发表于 2016-5-7 14:17
谢谢，真的感谢。

不客气！