其次,你希望从哪里出发给出你要的推导。(1)一元正态分布的矩母函数的推导是否已知。
(2) 分量独立多元正态分布的矩母函数的推导是否已知。
(3) 有了这些再推导一般的多元正态分布的矩母函数就较为方便了。
或者,若你已经知道多元正态分布的特征函数也可由此得到多元正态的矩母函数。
附件是 S.Kotz 等, Continuous Multivariate Distributions 一书给出的推导。在一些研究生用的概率论的书上也可以找到这一推导。
楼主: hongbianbu
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如何推导二元正态分布的mgf |
学前班 80%
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