楼主: lgw325
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[问答] 怎么用R语言来估计二元正态分布的参数? [推广有奖]

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楼主
lgw325 发表于 2015-3-24 22:54:59 |AI写论文

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关键词:二元正态分布 正态分布 R语言 第一次发帖 正态分布

沙发
飞行员 发表于 2015-3-25 23:51:55
首先,你要按照二元正态分布的概率分布函数写出关于观测样本\[\mathbf{x}_i = (x_{i1}, x_{i2}), i = 1,...,n\]的似然函数,并显式解出参数\[\mu\]和\[\Sigma\]的极大似然估计:
\[\hat{\mathbf{\mu}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i\]
\[\hat{\mathbf{\Sigma}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \hat{\mathbf{\mu}})^T(\mathbf{x}_i - \hat{\mathbf{\mu}})\]

其次才是写代码计算:
# 生成数据:
  1. library("MASS")
  2. mu <- c(-1, 1)
  3. sigma <- matrix(c(1,0.8,0.8,2), nrow=2)
  4. n <- 1000
  5. x <- mvrnorm(n, mu, sigma)
复制代码
# 根据数据估计:
  1. mu_hat <- apply(x, 2, sum) / n
  2. c_x <- apply(x, 1, function(x) x - mu_hat)
  3. sigma_hat <- c_x %*% t(c_x) / n
复制代码



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