楼主: wangfs111222
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[讨论交流] 量化绩效指标计算和可视化PerformanceAnalytics(R语言包) [推广有奖]

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wangfs111222 发表于 2016-5-8 18:44:04 |显示全部楼层
量化绩效指标计算和可视化PerformanceAnalytics(R语言包)PerformanceAnalytics,强大的绩效指标计算包介绍
概要:使用图/表函数来展示资产
   1. 使用图/表函数来展示单个资产
   2.使用图/表函数来展示多个 资产收益的比较(或者与基准比较)
资产风险度量

安装使用:
install.packages("PerformanceAnalytics")
library("PerformanceAnalytics")

内建的数据:
pa.1.jpg

最常用的概览图:
三张图:累计收益(上), 收益的柱形图(中),回撤(下)

pa.2.jpg


箱线图比较不同资产的分布
pa.3.jpg

柱形图展示
深蓝色:资产的分布曲线。浅蓝色,正态分布。红线:VaR

pa.4.jpg



资产收益表现的相对比较
pa.5.jpg


大名鼎鼎的CAPM
pa.6.jpg



亏损的风险度量(downside)
pa.7.jpg


当然还有夏普率、Sortino、VaR
pa.8.jpg

pa.9.jpg


最后注意:所有的函数都有单对单,单对多的形式。
怎么样,还有什么我没说到的指标,快点去 PerformanceAnalytics找找吧,惊喜就在你的眼前!


链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/20851732




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stata SPSS
cheetahfly 在职认证  发表于 2016-6-1 13:53:08 |显示全部楼层
很不错,多谢
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晓风易幻 发表于 2017-9-21 09:32:11 |显示全部楼层
这代码正确吗
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