概要:使用图/表函数来展示资产
1. 使用图/表函数来展示单个资产
2.使用图/表函数来展示多个 资产收益的比较(或者与基准比较)
资产风险度量
安装使用:
install.packages("PerformanceAnalytics")
library("PerformanceAnalytics")
内建的数据:
最常用的概览图:
三张图:累计收益(上), 收益的柱形图(中),回撤(下)
箱线图比较不同资产的分布
柱形图展示
深蓝色:资产的分布曲线。浅蓝色,正态分布。红线:VaR
资产收益表现的相对比较
大名鼎鼎的CAPM
亏损的风险度量(downside)
当然还有夏普率、Sortino、VaR
最后注意:所有的函数都有单对单,单对多的形式。
怎么样,还有什么我没说到的指标,快点去 PerformanceAnalytics找找吧,惊喜就在你的眼前!
链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/20851732