面板数据如何同时控制时间和行业

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使用面板数据，产生了时间虚拟变量year 和行业虚拟变量 ind,在固定效应回归中，我使用的命令是
xtreg y x1  x2 year*   ind*,fe
结果显示 因为多重共线性问题 将ind*变量都删除了


请教大家，应该如何处理？

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关键词：面板数据 多重共线性问题 xtreg 多重共线性 year 如何 行业

固定效应模型只能估计随时间变化的变量参数，不能估计不随时间而变化的变量参数。一些不随时间变化的变量自然会被软件剔除掉。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-5-11 08:49
固定效应模型只能估计随时间变化的变量参数，不能估计不随时间而变化的变量参数。一些不随时间变化的变量自 ...

谢谢回复。
那这种情况下，应该使用什么模型与命令？
是使用混合的ols模型吗？

阅兵蓝2015 发表于 2016-5-12 12:56
谢谢回复。
那这种情况下，应该使用什么模型与命令？
是使用混合的ols模型吗？

应该使用何种命令，要看具体的检验统计量啊。混合OLS回归、固定效应模型和随机效应模型间两两比较，有检验统计量辅助判断的。祝好运！~

xddlovejiao1314 发表于 2016-5-12 14:50
应该使用何种命令，要看具体的检验统计量啊。混合OLS回归、固定效应模型和随机效应模型间两两比较，有检验 ...

如果是固定效应的话，具体命令是什么？
xtreg y x1 x2 year*,fe cluster(industry)
应该使用这个命令吗？

阅兵蓝2015 发表于 2016-5-12 20:50
如果是固定效应的话，具体命令是什么？
xtreg y x1 x2 year*,fe cluster(industry)
应该使用这个命令吗 ...

year*这个不加入这里面，一般在混合Ols回归中加这个。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-5-13 09:42
year*这个不加入这里面，一般在混合Ols回归中加这个。祝好运~

多谢指教