[求助]用面板数据做回归时需不需要考虑多重共线性问题

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各位大虾，小弟正在做硕士论文，其中要用到面板数据回归，由于自变量较多，做了自变量的相关分析，考查了自变量的多重共线性问题，但导师说面板数据不需考虑多重共线性，所以可以直接做回归。但小弟对此不确定，想恳请各位大虾，做面板数据回归可以不用考虑这个问题吗？急切，热盼，多谢有大虾能解答

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关键词：多重共线性问题 多重共线性 面板数据 多重共线 性问题 数据 面板 线性

各位大哥能否帮帮忙，实在是急

不用问了 确实是如此 你可以看一下相关的英文专著 ANALYSIS OF PANEL DATA上面讲的很清楚

做完检验一下不就行了？

楼上的能具体点吗？在面板数据回归时该怎样检验异方差、自相关和多重共线性？我在有关书籍上都没看到这方面的内容，老师认为不用做相关分析，但我还是不确切

qingxin 发表于 2007-8-10 16:15
楼上的能具体点吗？在面板数据回归时该怎样检验异方差、自相关和多重共线性？我在有关书籍上都没看到这方面 ...

stata指令：vif

longitudinal 发表于 2007-8-9 17:11
不用问了 确实是如此 你可以看一下相关的英文专著 ANALYSIS OF PANEL DATA上面讲的很清楚

请教一下：是这本书么？Econometric Analysis of Panel Data ( by Badi H. Baltagi ) (3rd editi

longitudinal 发表于 2007-8-9 17:11
不用问了 确实是如此 你可以看一下相关的英文专著 ANALYSIS OF PANEL DATA上面讲的很清楚

那检验出来有，可以不理会么？

rictan 发表于 2013-10-29 00:15
那检验出来有，可以不理会么？

请问你的问题解决了吗？

潘悦晨 发表于 2018-6-23 16:10
请问你的问题解决了吗？

可以逐步 逐个将变量放进去检验