误差修正模型中有关模型中的滞后几期

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

财富效应的实证分析中，协整分析通过，格兰杰因果检验通过，我所用的数据是8年的季度数据。而在构建误差修正模型时，出现了以下问题：1、当只有残差滞后1期时，残差的系数为0.6左右，正的。结果都显著，不应该是负的吗？

2、当只有残差滞后8期时，残差的系数为-0.2左右，结果都显著。这样可以吗？滞后几期都是随意的吗？
3、所有的变量都滞后一期时，残差的系数为1.
谢谢各位。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：误差修正模型 误差修正 格兰杰因果检验 格兰杰因果 季度数据 误差修正模型 滞后

滞后期的选择一般根据AIC最小决定  不过一般滞后期不建议选的太长
个人意见仅供参考