[词条] System GMM的回归方程需不需要加入截面虚拟变量？ [推广有奖]

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pekams 发表于 2016-5-13 03:27:02 |AI写论文

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我在读一些文章的时候发现，用到System GMM的时候，回归方程中通常都加入了时间(年份)虚拟变量，而不加入截面(例如，国家)虚拟变量。而且有文章里说System GMM可以处理截面固定效果。所以，请问是不是System GMM的回归方程中不需要加入截面虚拟变量(因为System GMM会自动控制截面固定效果?)？谢谢！