楼主: 金善善
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[问答] R作业求高手指导或者给可以一些参考的代码 [推广有奖]

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初中生

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楼主
金善善 发表于 2016-5-18 19:20:02 |AI写论文
10论坛币
RT,老师留作业让用R语言对S&P500的周数据的波动率建立SV模型,说是要用MCMC方法,GMM方法和卡尔曼滤波方法,只需要简单的用三种方法建立出模型拟合一个结果图大概看一看。。。。然而我们坑爹的老师以上所有的东西在R上的实现都没讲过。。。求高手留下一些有价值的参考文献或代码。。。我们找过所有的文献都没有具体代码或者操作过程。。。急需!!谢谢…………是代码而不仅仅是说用哪个包>_<||||另外Tsay的书基本都看过了。。随机波动率模型要么是讲理论要么是一笔带过。。没有讲过怎么实现这个模型。。。

关键词:求高手 卡尔曼滤波 SV模型 参考文献 模型拟合 参考文献 价值 卡尔 模型

沙发
bbslover 在职认证  发表于 2016-5-20 23:06:51
https://cran.r-project.org/web/packages/stochvol/stochvol.pdf  这个包,你可以下载源代码,看看,也许行!

藤椅
ryoeng 在职认证  发表于 2016-5-21 15:06:40
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