因变量存在相关，格兰杰检验结果是否成立？

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麻烦问问大家，在格兰杰检验中，假如4个因变量（y1,y2,y3,y4）之间存在相关性，是否会影响格兰杰因果检验结果或显著性？ 或者说，这样的格兰杰因果检验是否有效。 感谢您！         直接做 4个自变量对 4个因变量的单整、协整和格兰杰检验都通过，突然被问到这个问题。

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关键词：格兰杰检验结果 格兰杰检验 格兰杰 因变量 格兰杰因果检验 格兰杰 因变量 相关性 自变量 影响

四个因变量 还存在相关性 是不是考虑线性组合成一个更好？
一般的分析都是多自变量对一个因变量的

胖胖小龟宝 发表于 2016-5-20 10:01
四个因变量 还存在相关性 是不是考虑线性组合成一个更好？
一般的分析都是多自变量对一个因变量的

谢谢，有些启发，只不过四个因变量需要表述各自的意义，组合在一起不好分析