出现这种情景，格兰杰检验结果如何处理？

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VAR模型里有8个变量，其中，我要分析的两个变量比如A和B，都与变量C和D没有相互的格兰杰因果关系，其他变量有的和C或D有格兰杰关系。请教高人，这种情况下怎么处理C和D呢？是继续把它们放进VAR模型进行脉冲和方差分解呢，还是从VAR里面剔除这两个变量，用剩下的6个变量做VAR，进行脉冲和方差分解呢？请指教啊！

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关键词：格兰杰检验结果 格兰杰检验 格兰杰 格兰杰因果关系 VAR模型 格兰杰 检验 如何

luguo ...

补充，能不能把C和D作为模型的外生变量呢？

龙崎1 发表于 2012-3-27 16:56
补充，能不能把C和D作为模型的外生变量呢？

可以