[求助]关于非平衡面板数据的异方差处理

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<p>偶用的数据是上市公司的数据，从2004-2007年总共有4年，每一年的样本数是不同的。因为有些样本的企业是05才上市。用的是stata 10.0</p><p> </p><p>xttest 3 检验是有异方差</p><p>混合、随机、固定效应的检验是随机和固定</p><p>hausman检验的结果是  Prob>chi2 =      0.0216    </p><p>用固定效应</p><p>请问，我这样应该怎么处理呢？我看到论坛上有很多方法，但我不知道用什么好</p><p>1，xtgls </p><p>    tab id, gen(dumid)drop dumid1</p><p>    xtgls y x dumid*, p(h)</p><p>结果是显著的。效果也很满意。但是，我是在含一个交叉项的情况下做的，也就是在 a+b+a*b 时，效果和方向是如我所愿，但是，如果少了a*b，那么，一个主要解释变量a 符号就相反方向了</p><p> 2，xtscc  y x  ,pooled</p><p>      xtscc y  x，fe </p><p>这两个我都试过了，也是加上交叉项和减去交叉项之后，解释变量的符号就变了。</p><p>3，xtreg y x ，fe vec（robust）</p><p>结果完全不显著</p><p>我不是一定要得出显著的结果，但请问大家，我到底应该用那个估计方法呢？</p><p>这些命令有什么不一样的呢？</p><p>用什么才能够检验，哪一种合适我的模型呢？</p><p>谢谢各位!<br/></p><p>[em04]</p>

[此贴子已经被作者于2009-5-24 20:34:50编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：非平衡面板数据 非平衡面板 异方差处理 平衡面板 面板数据 上市公司 我不知道 平衡

另外 xttest2 的结果是

. xttest2

Error: too few common observations across panel.
no observations

  但我想我是做公司金融的，自相关应该关系不大吧
 

[em04][em04]

[此贴子已经被作者于2009-5-24 20:49:52编辑过]

为啥没人回答我呢？

楼主的问题解决没？我也有这样的问题，大侠们帮帮忙啊

已经解决了

已经解决了

xtscc命令本身可以直接对非平衡面板数据处理！
你看这个文献里面stata journal 2007, vol7-3, pp.281-312 （连老师推荐的）

请问是如何对非平衡面板数据的异方差处理？最好还能说明一下对非平衡面板数据的各项检验