面板数据进行回归时，需要进行单位根与协整检验吗？谢谢各位了

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<p>          <font size="5">请教各位高手一个问题：</font></p><p><font size="5">我看到好多文章对面板数据进行回归时，只是根据两个F检验判定模型是变截据、变系数或混合模型中的哪一种，然后直接回归，没有进行单位根检验和协整检验，咱们以前学的时间序列回归必须要单位根检验与协整检验，请问面板数据回归时进行单位根与协整检验是必须的吗？</font></p><p><font size="5"> 面板数据回归时进行单位根与协整检验后，是不是就不能做变截据或变系数模型？</font></p><p><font size="5"> 或者说面板数据进行单位根检验与协整检验和拟合变截据或变系数模型是两回事？</font></p><p><font size="5">恳请各位赐教！</font><font size="5">谢谢各位了！！！！！</font></p>

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关键词：面板数据 协整检验 面板数据回归 单位根检验 变系数模型 文章 模型

面板数据回归应该进行单位根检验

同样看个变量是否为平稳序列

防止产生虚假回归

至于协整则不需要吧

协整是针对于两个时间序列而言的，他和面板是并列的，不能说面板数据进行协整检验

我的观点，不知道对不对

同样需要做协整检验，eviews6.0可以做检验

我也同意面板数据不一定要协整检验
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-462551-1-1.html&replyID=128763&skin=1

要做的，协整就是为了检验变量间的长期稳定均衡关系，如果不做，怎么说明呢。只是在面板数据里具有协整关系的变量间不能用ols做估计了

一般而言，时间序列要做的面板也要做，面板就是带时间序列的截面数据！

但是在面板方面，很多检验还是不很成熟，所以有时有些检验不做也可以～

学习了~~~~~~~~~~~~~~

结论是什么呢 到底怎么做呢

baltagi说了如果面板时间比较长 就要考虑变系数 截面相关 单位根 协整的问题 如果是大N小T的面板 那一般就是我们现在经常看到的直接用FE估计就是了 不考虑其他什么  但是具体这个T等于多少才算大 他也没有说 那就与个体数比吧 如果比个体多 就认为是大T 要做我上面说的这些检验

谢谢楼主分享