面板数据进行回归时，需要进行单位根与协整检验吗？求求各位帮帮忙，谢谢各位了

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我看到好多文章对面板数据进行回归时，只是根据两个F检验判定模型是变截据、变系数或混合模型中的哪一种，然后直接回归，没有进行单位根检验和协整检验，咱们以前学的时间序列回归必须要单位根检验与协整检验，请问面板数据回归时进行单位根与协整检验是必须的吗？

 面板数据回归时进行单位根与协整检验后，是不是就不能做变截据或变系数模型？

 或者说面板数据进行单位根检验与协整检验和拟合变截据或变系数模型是两回事？

恳请各位赐教！谢谢各位了！！！！！

本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-462551-1-1.html&replyID=128716&skin=1

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关键词：面板数据 协整检验 replyID pinggu 面板数据回归 数据 检验 面板 单位

需要的～

buyiding

我的提问通过请教计量经济学老师，知道答案了，我的数据是26个省，11年的数据，是宽而短的数据，截面较大，用两个F检验判定模型是变截据、变系数或混合模型，然后直接回归，无需进行单位根与协整检验

原来这样啊,我正愁这个问题了,多谢LZ

lifearena 发表于 2009-5-26 21:25
我的提问通过请教计量经济学老师，知道答案了，我的数据是26个省，11年的数据，是宽而短的数据，截面较大，用两个F检验判定模型是变截据、变系数或混合模型，然后直接回归，无需进行单位根与协整检验

那到底什么情况要用到单位根与协整检验？？

时间序列需要进行单整/协整检验，所以要是时间很长的面板，就需要进行检验了。

只要是时间序列数据单位跟检验是必须的，否则做出来的没有意义。很多论文都忽略了这一步，甚至有的模型里3、4个解释变量与被解释变量协整，这概率太小了

有位高手对面板数据进行了说明，LZ可以看http://www.pinggu.org/bbs/thread-473282-1-1.html

受教了，以前学的横截面数据都忘记了。