参数限制的ARMA模型估计

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在建立ARMA模型时碰到一个参数估计的问题，比如已经确定了模型的阶（p,q），通常情况下用R或者其他软件很容易估计出模型的参数，我碰到的问题是模型的参数中有一些限制性条件，比如限制其中某个或者一些a=0，软件怎么实现这样的功能?

X[t] = a[1]X[t-1] + ... + a[p]X[t-3] + e[t] + ... + b[1]e[t-q]

已解决，在R中通过设定arima()函数的fixed项。

[此贴子已经被作者于2009-5-27 7:59:50编辑过]

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关键词：arma模型 模型估计 MA模型 ARMA ARM 模型 ARMA 参数