空间面板计量的一个STATA命令演示

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. help spregdpd

. clear all

. sysuse spregdpd.dta, clear

. spregdpd y x1 x2 , nc(7) wmfile(SPWxt) model(sar) run(xtdhp) mfx(lin) test re

==============================================================================
*** Binary (0/1) Weight Matrix: 49x49 - NC=7 NT=7 (Non Normalized)
==============================================================================
* Spatial Lag Han-Philips Linear Dynamic Panel Data Regression
==============================================================================
  y = w1y_y + x1 + x2
------------------------------------------------------------------------------
  Sample Size       =          42   |   Cross Sections Number   =           7
  Wald Test         =     52.2355   |   P-Value > Chi2(4)       =      0.0000
  F-Test            =     13.0589   |   P-Value > F(4 , 38)     =      0.0000
(Buse 1973) R2     =      0.5789   |   Raw Moments R2          =      0.9661
(Buse 1973) R2 Adj =      0.5456   |   Raw Moments R2 Adj      =      0.9635
  Root MSE (Sigma)  =     13.3907   |   Log Likelihood Function =   -142.5329
------------------------------------------------------------------------------
- R2h= 0.4614   R2h Adj= 0.4188  F-Test =    7.92 P-Value > F(4 , 38)  0.0001
- R2v= 0.4431   R2v Adj= 0.3992  F-Test =    7.36 P-Value > F(4 , 38)  0.0002
------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
           y |
         L1. |   .0267714   .2782332     0.10   0.924    -.5364823    .5900251
             |
       w1y_y |  -.1229202   .0692124    -1.78   0.084    -.2630333     .017193
          x1 |  -.2951249   .0833482    -3.54   0.001    -.4638545   -.1263953
          x2 |  -.8707571   .3158102    -2.76   0.009    -1.510081   -.2314327
       _cons |   69.89907   7.676856     9.11   0.000     54.35808    85.44005
------------------------------------------------------------------------------
  Rho Value  = -0.1229       Chi2 Test =     3.154   P-Value > Chi2(1)  0.0837
------------------------------------------------------------------------------

==============================================================================
* Panel Model Selection Diagnostic Criteria
==============================================================================
- Log Likelihood Function                   LLF            =   -142.5329
---------------------------------------------------------------------------
- Akaike Information Criterion              (1974) AIC     =     75.9713
- Akaike Information Criterion              (1973) Log AIC =      4.3304
---------------------------------------------------------------------------
- Schwarz Criterion                         (1978) SC      =    105.7777
- Schwarz Criterion                         (1978) Log SC  =      4.6613
---------------------------------------------------------------------------
- Amemiya Prediction Criterion              (1969) FPE     =     68.2952
- Hannan-Quinn Criterion                    (1979) HQ      =     85.7704
- Rice Criterion                            (1984) Rice    =     83.8455
- Shibata Criterion                         (1981) Shibata =     71.6775
- Craven-Wahba Generalized Cross Validation (1979) GCV     =     79.2035
------------------------------------------------------------------------------

==============================================================================
*** Spatial Panel Aautocorrelation Tests
==============================================================================
  Ho: Error has No Spatial AutoCorrelation
  Ha: Error has    Spatial AutoCorrelation

- GLOBAL Moran MI            =   0.1519     P-Value > Z( 1.442)   0.1493
- GLOBAL Geary GC            =   0.8314     P-Value > Z(-1.132)   0.2576
- GLOBAL Getis-Ords GO       =  -0.4341     P-Value > Z(-1.442)   0.1493
------------------------------------------------------------------------------
- Moran MI Error Test        =   0.7885     P-Value > Z(6.648)    0.4304
------------------------------------------------------------------------------
- LM Error (Burridge)        =   1.1335     P-Value > Chi2(1)     0.2870
- LM Error (Robust)          =   4.2647     P-Value > Chi2(1)     0.0389
------------------------------------------------------------------------------
  Ho: Spatial Lagged Dependent Variable has No Spatial AutoCorrelation
  Ha: Spatial Lagged Dependent Variable has    Spatial AutoCorrelation

- LM Lag (Anselin)           =   0.2512     P-Value > Chi2(1)     0.6163
- LM Lag (Robust)            =   3.3823     P-Value > Chi2(1)     0.0659
------------------------------------------------------------------------------
  Ho: No General Spatial AutoCorrelation
  Ha:    General Spatial AutoCorrelation
* Marginal Effect - Elasticity (Model= sar): Linear *

+---------------------------------------------------------------------------+
|   Variable | Marginal_Effect(B) |     Elasticity(Es) |               Mean |
|------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|        L.y |             0.0268 |             0.0265 |            34.7923 |
|      w1y_y |            -0.1229 |            -0.3499 |           100.0064 |
|         x1 |            -0.2951 |            -0.3229 |            38.4362 |
|         x2 |            -0.8708 |            -0.3563 |            14.3749 |
+---------------------------------------------------------------------------+
Mean of Dependent Variable =     35.1288




tulipsliu 写于 2016年5月30日
从命令来看，是可以从网上下载的命令（看你使用的STATA版本，以前我用12版本，必须用search all 找到命令；到了STATA14版本，【这个版本我从论坛下载的】，直接在命令窗口输入 help spregdpd 就可以找到命令来源，可以下载）；

一、数据整理：
两本部分，
1.1    经济数据，这个是面板数据格式，注意得保证数据是按找横切面的每一年，先2000年完整整理好这一年的，接着才是第二年，第三年的数据，如此类推。MATLAB里也是这样排列，数据可以先用 Excel 表格整理好。
2.2    空间权重W矩阵文件，这个命令里， wmfile(SPWxt) 这个选项会打开一个stata 格式的文件，实际上除了刚才必须先用 use 打开的数据文件，命令了调用了另一个数据文件，而第二个恰恰就是很重要的空间矩阵；

二、建模
依据命令开始估计模型；

三、观察模型的检验值
主要有 moran 检验  
如果使用了 GMM 估计，甚至会有 sargan  过度识别检验；如下面这里粘贴的另一个调用时的结果：

Over Identification Restrictions Test
  Ho: Over Identification Restrictions are Valid
- Sargan Over Identification LM Test   =    18.987   P-Value > Chi2(17) 0.3293
------------------------------------------------------------------------------


大致如此，剩下的，是个人的论文里该怎么写和怎么使用程序估计了的结果的问题。

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关键词：stata命令 Stata tata 空间面板 Restrictions Matrix 空间

tulipsliu 发表于 2016-5-30 23:57
. help spregdpd

. clear all

(⊙o⊙)…这些stata module里面不是比比皆是吗

能够分享SPWxt文档，谢谢，邮箱：11105228832@qq.com

这里， R2h= 0.4614   R2h Adj= 0.4188  F-Test =    7.92 P-Value > F(4 , 38)  0.0001
- R2v= 0.4431   R2v Adj= 0.3992  F-Test =    7.36 P-Value > F(4 , 38)  0.0002
是什么意思呀

GMM 矩估计的 过度识别检验，这个 STATA 命令有，那么喜欢的可以注意一下整片文章的最后细节。

Over Identification Restrictions Test
   Ho: Over Identification Restrictions are Valid
- Sargan Over Identification LM Test   =    18.987   P-Value > Chi2(17) 0.3293

2021年 5月 28 日，再次提示。

楼主，请问SPWxt这个文件怎么得到的呢？

chengzixiao 发表于 2021-9-29 15:25
楼主，请问SPWxt这个文件怎么得到的呢？

你安装这个命令的时候，是不是使用了 ssc install spregdpd,replace 这样安装的？

这样安装的时候， 不下载数据文件。这个数据是作者的这个研究命令自带的数据；
如果你已经安装了这个命令， 可以去删除它，在C:\ado\s\  文件夹里，全部删除， spregdpd.ado ,spregdpd.html 帮助文件等


####   此处特别重要 ####
stata 里输入 help  spregdpd ，在你刚才删除这个命令 ado 文件后，可以查找到。 不要使用 ssc install 来安装， 通过查找到的， 注意有两个 install ， 第一个的安装是 ado 和帮助文件 .html 等文件。 你会看到安装完成返回后，下面还有一个安装 , install   data and do 文件；

一般有的不提供数据和 do 文件，有的提供。 stata 16 版本之前是安装在比如你的路径 x:\software\stata14\ 这个文件夹下；

STATA 16 版本后，我发现数据是在 C:\user\Admistrater\Documents\  文件夹里。  do 文件依然在 x:\software\stata16 里；

重新试一试。

这个是五年前发论坛的演示教学了； 没想到五年后还有人问。

Enjoy ,
Yours  ,  Daniel Tulpen Liu.

tulipsliu 发表于 2021-9-29 15:36
你安装这个命令的时候，是不是使用了 ssc install spregdpd,replace 这样安装的？

这样安装的时候， 不 ...

感谢大神细致的解答，我是stata小白

chengzixiao 发表于 2021-10-7 20:15
感谢大神细致的解答，我是stata小白

陈强老师的 STATA 教材非常经典，推荐学习一下。

想请问大家，运行完spregdpd这个命令后，在哪一栏看空间相关性的系数ρ啊