求大神指导 关于psm 或者 heckman两阶段法

       求指导   关于模型 稳健性 内生性
       有些文章把内生性写在稳健性里面，这俩到底应该是怎么样的呢 然后关于稳健性检验 我看多数使用 psm 或者 heckman两阶段法 如果我文章中数据（创业板IPO数据）已经是混合截面数据了（非单纯横截面或者时间序列） 那我应该怎么处理稳健性和内生性呢  ？ 如果是稳健性 我应该再筛选部分地区 分为两部分再做一次检验来证明稳健么？ 我看还有人用滞后在做 貌似是时间序列数据可以用滞后 是这么理解么？  菜鸟求大神指导

路痴悠游 发表于 2016-6-2 09:22
太直白了 那稳健性呢

稳健性检验内容就更多了，比如更换计量方法结果依然稳健（用OLS\FE\RE\GMM\IV\PSM等任何估计方法结果依然稳健显著系数也很好）、分样本回归（分所有制、分地区、分行业）结果依然稳健能够解释的清楚、更换其他的代理变量（比如用ROA\ROE等不同的方法度量企业绩效）结果依然成立，太多太多了

说的比较凌乱  求指导思路

你应该是没有学过计量经济学吧？
内生性的问题存在的原因有很多，比如遗漏变量、反向因果、因果识别不足等，你说的两种的方法都可以缓解内生性的问题，但是都无法完全解决内生性的问题，一般常用的方法应该DID\RD\IV这些来处理内生性。

吴一 发表于 2016-6-2 00:01
你应该是没有学过计量经济学吧？
内生性的问题存在的原因有很多，比如遗漏变量、反向因果、因果识别不足等 ...

太直白了 那稳健性呢

吴一 发表于 2016-6-1 14:56
稳健性检验内容就更多了，比如更换计量方法结果依然稳健（用OLS\FE\RE\GMM\IV\PSM等任何估计方法结果依然 ...

多谢啊