定价模型实证检验

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请问各位大虾：

Fama和French的三因素模型如何用实证的方法进行检验，我模拟了下他们的检验方法，可是感觉太复杂了，工作量太大了

。首先，按照公司市值规模进行分组，再按照市值净价比进行分组，这样交叉产生n个股票组合。

第二，计算组合的收益率

第三，计算各种风险因子

然后用收益率序列对这些风险因子作回归

谁能告诉我，有没有比较简便的方法可以处理这些数据？

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关键词：定价模型 实证检验 FRENCH 请问各位大虾 收益率序列 检验 模型 定价 实证

现在成了没，有人也在做这方面研究，的确很麻烦