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楼主: shepherding

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投资组合比例调整问题，难！ [推广有奖]

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shepherding 发表于 2005-9-25 20:06:00 |AI写论文

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假设基金最初持有风险资产和无风险资产的比例分别为90％和10％，经过一段时间后要将风险资产的比例调减，无风险的比例调增，假设分别调到0％和100％，为达到这个结果，问应该多长时间调整一次？每次调整多少比例？这种调整是有效的吗？调整的路径是什么？风险控制如何？

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关键词：投资组合风险控制无风险投资调整

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shepherding 发表于 2005-9-26 00:07:00

那个高人帮忙解答一下啊！提供一下思路就可以了。

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抽烟喝酒 发表于 2005-9-26 03:24:00

期待答案 portfolio management 确实很头疼

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圆脚板 发表于 2005-9-27 08:00:00

这是你题目的全部内容了吗？如果是，可能要等从业者解答了。

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cqg 发表于 2005-9-27 08:30:00

我感觉这道题好像缺点东西

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shepherding 发表于 2005-9-27 16:59:00

题目就是这样子的，各个高手各抒己见啊！这是基金的面试题目，明天就去面试了！还没有好的思路！

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maggie_wmk 发表于 2005-9-28 10:53:00

I think it depends.... if the fund manager is really a good market timer, she could optimise the portfolio allocation between risky and riskless assets according to the market performance. otherwise it is not suggested to change that frequently to avoid across-time diversification... and to invest in some derivatives is a good choice to hedge the risk to achieve the risk neutral position... just my 2 cents...