tobit回归

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大家好，我想问问tobit 回归的上限和下限怎么选择。也就是回归命令中的ul() 和 LL()括号中的值怎么选择。例如我要做资本结构的相关研究，资本结构的替代变量是长期负债比率（长期负债/企业总资产），这个变量中有很多为零的值，老师说选用tobi模型会更好,那我应该怎么设置ul 和 ll。谢谢大家

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关键词：Tobit回归 Tobit bit 资本结构 大家好 模型

請參考http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/dae/tobit.htm
ll（）：左側截除資料－下限
ul（）：右側截除資料－上限
觀察值世介於ll()與ul()之間。

在你的案例中，如果不想看长期负债比率為零的數據，就設ll()為零，這樣所有长期负债比率為零就被censored截除了。

谢谢，非常感谢

dcwang1233 发表于 2016-6-6 11:38
請參考http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/dae/tobit.htm
ll（）：左側截除資料－下限
ul（）：右側截除 ...

请问我的效率值有很多1的，是否应用ul(1)

lengyanjia 发表于 2017-2-26 10:27
请问我的效率值有很多1的，是否应用ul(1)

效率值一般介于0-1之间。可设定为ul(0) 和 ll(1)

dcwang1233 发表于 2016-6-6 11:38
請參考http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/dae/tobit.htm
ll（）：左側截除資料－下限
ul（）：右側截除 ...

您推荐的这篇文章写得非常好，我基本上理解了censored regression and truncated regression. Thank you a lot. Best wishes.

dcwang1233 发表于 2016-6-6 11:38
請參考http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/dae/tobit.htm
ll（）：左側截除資料－下限
ul（）：右側截除 ...

您好，还想请假下，采用tobit模型的同时考虑公司层面的固定效应，应该怎么写命令？谢谢

There is no command for a parametric conditional fixedeffects
model, as there does not exist a sufficient statistic allowing the fixed effects to be conditioned
out of the likelihood. Honore′ (1992) has developed a semiparametric estimator for fixed-effect tobit
models. Unconditional fixed-effects tobit models may be fit with the tobit command with indicator
variables for the panels; the indicators can be created with the factor-variable syntax described in
[U] 11.4.3 Factor variables. However, unconditional fixed-effects estimates are biased.

http://www.stata.com/manuals13/xtxttobit.pdf