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<p>由于最近要做一个伦铜和沪铜定价权的实证检验</p><p>要用到基于t统计量的双变量egarch模型</p><p>想请教一下大家</p><p>哪本书上有介绍这个模型的</p><p>谢谢大家了</p><p></p><p></p>

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关键词：双变量EGARCH EGARCH模型 GARCH模型 EGARCH ARCH模型 定价权 模型 统计

既然是统计方面的，最好到计量经济与统计版去问问，那里牛人多如牛毛。

sungirl 发表于 2009-5-31 18:39
既然是统计方面的，最好到计量经济与统计版去问问，那里牛人多如牛毛。

大版的比喻不合适 ，牛人不可能如牛毛多，除非最近流行牛人刮牛毛

这本书里有
期货价差套利，唐衍伟著
https://bbs.pinggu.org/thread-1143482-1-1.html