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楼主: Captain-CUI
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[学习心得] 南开大学王群勇老师面板门槛使用心得   [推广有奖]

koupo 学生认证  发表于 2017-3-18 11:18:27 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主那个稳健性怎么检验

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楼主,有没有发现一个问题,通过调节trimming propation可以调整系数大小和门槛值,甚至可以使系数变号

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Captain-CUI 学生认证  发表于 2017-3-18 18:37:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
koupo 发表于 2017-3-18 11:18
楼主那个稳健性怎么检验
看你的具体情况了,换指标等都可以作为稳健性检验

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Captain-CUI 学生认证  发表于 2017-3-18 18:37:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
叫我水手123456 发表于 2017-3-18 11:39
楼主,有没有发现一个问题,通过调节trimming propation可以调整系数大小和门槛值,甚至可以使系数变号
这个我还真没试过

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koupo 学生认证  发表于 2017-3-18 19:00:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Captain-CUI 发表于 2017-3-18 18:37
看你的具体情况了,换指标等都可以作为稳健性检验
感谢你的回答,我意思那个稳健标准误怎么做,我记得我有一次利用门槛值设定成虚拟变量分组,然后做用一般ols做回归,结果一样。但是加入robust后核心变量不显著,而我用替换指标结果一样,我该怎么办,我是担心异方差问题?

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Captain-CUI 学生认证  发表于 2017-3-18 19:05:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
koupo 发表于 2017-3-18 19:00
感谢你的回答,我意思那个稳健标准误怎么做,我记得我有一次利用门槛值设定成虚拟变量分组,然后做用一般 ...
这个可能得从多方面找原因了,理论框架,指标计算,数据来源及处理细节都可能影响最后的回归结果

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cheung910 发表于 2017-3-29 11:05:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主想请问一下,我得出门槛值之后设置虚拟变量去跑回归,结果和xthreg直接出来的回归结果不一样,我看你的结果也是这样,请问为什么会这样呢?

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cheung910 发表于 2017-3-29 15:16:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
koupo 发表于 2017-3-18 19:00
感谢你的回答,我意思那个稳健标准误怎么做,我记得我有一次利用门槛值设定成虚拟变量分组,然后做用一般 ...
你好,请问你设置虚拟变量的命令是怎样设置的,因为我发现我设置的虚拟变量有问题,想请教一下你,谢谢你了!

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koupo 学生认证  发表于 2017-3-29 23:15:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
cheung910 发表于 2017-3-29 15:16
你好,请问你设置虚拟变量的命令是怎样设置的,因为我发现我设置的虚拟变量有问题,想请教一下你,谢谢你 ...
我是这样做的,比如你的门槛值变量为w,核心变量为x门槛值为6你可以这样做
g a1=w<=6
g a2=w>6
g b1=x*a1
g b2=x*a2
然后你做xtreg 因变量 b1 b2结果和门限回归一直
一定要记住门槛值必须为原数,有时你回归结果是可能是保留几位小数的数,比如显示为6 但你的数据里是6.0001你要写这个6.0001
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黃河泉 在职认证  发表于 2017-3-30 18:44:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我真的不知道为何要做这些事(自己分组)?有人可以回答我吗?

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