南开大学王群勇老师面板门槛使用心得

koupo 发表于 2017-3-29 23:15
我是这样做的，比如你的门槛值变量为w，核心变量为x门槛值为6你可以这样做
g a1=w6
g b1=x*a1

谢谢您答复！我检验出来是三重门槛，门槛变量w,门槛值分别为a,b,我设置的虚拟变量是
gen d1=(w<=a)
gen d3=(w>b)
gen b1=x*d1
gen b3=x*d3
xtreg y b1 x b3,fe
这样有问题吗？

koupo 发表于 2017-3-29 23:15
我是这样做的，比如你的门槛值变量为w，核心变量为x门槛值为6你可以这样做
g a1=w6
g b1=x*a1

谢谢您答复！我检验出来是三重门槛，门槛变量w,门槛值分别为a,b,我设置的虚拟变量是
gen d1=(w<=a)
gen d3=(w>b)
gen b1=x*d1
gen b3=x*d3
xtreg y b1 x b3,fe
这样有问题吗？

黃河泉 发表于 2017-3-30 18:44
我真的不知道为何要做这些事（自己分组）？有人可以回答我吗？

直接出来的结果只是fe，做稳健性检验不是还要另外做吗？

cheung910 发表于 2017-3-31 10:03
直接出来的结果只是fe，做稳健性检验不是还要另外做吗？

没错，多多少少都要做一点稳健性检验！然而，你"绝不可以"用"自己分组"之模型去做！

黃河泉 发表于 2017-3-31 11:03
没错，多多少少都要做一点稳健性检验！然而，你"绝不可以"用"自己分组"之模型去做！

请问如果做稳健性检验，应该怎么做？我是得出门槛值之后，抽取出来再做的，这样是否有误？

cheung910 发表于 2017-3-31 11:15
请问如果做稳健性检验，应该怎么做？我是得出门槛值之后，抽取出来再做的，这样是否有误？

我看了连老师的讲义，其中他估计结果中的命令如下：
-3- 估计结果       
           dis e(rhat21)
           dis e(rhat22)
       global q1 = min(e(rhat21),e(rhat22))   // 取出门槛值
           global q2 = max(e(rhat21),e(rhat22))
           dis "$q1"  // 较小的门槛值
           dis "$q2"  // 较大的门槛值
           dropvars d1 d2 tl_x_*
           gen d1 = (grow<=$q1)                  // 生成虚拟变量
           gen d3 = (grow> $q2)
           gen tl_x_grow1 = tl*d1                // 交乘项
           gen tl_x_grow3 = tl*d3
           local x "size tang tshr prof"         // 解释变量
           xtreg tobin `x' tl_x_grow* tl, fe        // 常规标准误
           est store fe
           xtreg tobin `x' tl_x_grow* tl, fe robust // 稳健型标准误
           est store fe_robust
还是我理解错了？

黃河泉 发表于 2017-3-31 11:03
没错，多多少少都要做一点稳健性检验！然而，你"绝不可以"用"自己分组"之模型去做！

对啊，我们都是根据连老师的思路做的，这样不对吗？还是，应该用其他方法做，因为我的是滞后一期，连老师的自己滞后一期做不了，我才根据他的做的

cheung910 发表于 2017-3-31 11:18
我看了连老师的讲义，其中他估计结果中的命令如下：
-3- 估计结果       
           dis e(rhat21)

我也是，看了这点做的，另外你的错了，你少了一个，两个门槛值应该这样设
g a1=xl<=a1
g a2=x1>a1&&x<=a2
g a3=x1>a2
后面差不多

cheung910 发表于 2017-3-31 10:01
谢谢您答复！我检验出来是三重门槛，门槛变量w,门槛值分别为a,b,我设置的虚拟变量是
gen d1=(wb)
gen b ...

错的，这个不对

cheung910 发表于 2017-3-31 10:01
谢谢您答复！我检验出来是三重门槛，门槛变量w,门槛值分别为a,b,我设置的虚拟变量是
gen d1=(wb)
gen b ...

错的，这个不对