[学习心得] 南开大学王群勇老师面板门槛使用心得 [推广有奖]

41楼

cheung910 发表于 2017-3-31 10:01:49

koupo 发表于 2017-3-29 23:15
我是这样做的，比如你的门槛值变量为w，核心变量为x门槛值为6你可以这样做
g a1=w6
g b1=x*a1

谢谢您答复！我检验出来是三重门槛，门槛变量w,门槛值分别为a,b,我设置的虚拟变量是
gen d1=(w<=a)
gen d3=(w>b)
gen b1=x*d1
gen b3=x*d3
xtreg y b1 x b3,fe
这样有问题吗？

42楼

cheung910 发表于 2017-3-31 10:01:59

koupo 发表于 2017-3-29 23:15
我是这样做的，比如你的门槛值变量为w，核心变量为x门槛值为6你可以这样做
g a1=w6
g b1=x*a1

43楼

cheung910 发表于 2017-3-31 10:03:29

黃河泉发表于 2017-3-30 18:44
我真的不知道为何要做这些事（自己分组）？有人可以回答我吗？

直接出来的结果只是fe，做稳健性检验不是还要另外做吗？

44楼

黃河泉

发表于 2017-3-31 11:03:47

cheung910 发表于 2017-3-31 10:03
直接出来的结果只是fe，做稳健性检验不是还要另外做吗？

没错，多多少少都要做一点稳健性检验！然而，你"绝不可以"用"自己分组"之模型去做！

45楼

cheung910 发表于 2017-3-31 11:15:52

黃河泉发表于 2017-3-31 11:03
没错，多多少少都要做一点稳健性检验！然而，你"绝不可以"用"自己分组"之模型去做！

请问如果做稳健性检验，应该怎么做？我是得出门槛值之后，抽取出来再做的，这样是否有误？

46楼

cheung910 发表于 2017-3-31 11:18:58

cheung910 发表于 2017-3-31 11:15
请问如果做稳健性检验，应该怎么做？我是得出门槛值之后，抽取出来再做的，这样是否有误？

我看了连老师的讲义，其中他估计结果中的命令如下：
-3- 估计结果
   dis e(rhat21)
   dis e(rhat22)
   global q1 = min(e(rhat21),e(rhat22)) // 取出门槛值
   global q2 = max(e(rhat21),e(rhat22))
   dis "$q1"  // 较小的门槛值
   dis "$q2"  // 较大的门槛值
   dropvars d1 d2 tl_x_*
   gen d1 = (grow<=$q1)                // 生成虚拟变量
   gen d3 = (grow> $q2)
   gen tl_x_grow1 = tl*d1             // 交乘项
   gen tl_x_grow3 = tl*d3
   local x "size tang tshr prof"       // 解释变量
   xtreg tobin `x' tl_x_grow* tl, fe       // 常规标准误
   est store fe
   xtreg tobin `x' tl_x_grow* tl, fe robust // 稳健型标准误
   est store fe_robust
还是我理解错了？