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楼主

逗你玩儿1993 发表于 2016-6-12 10:15:34 来自手机 |AI写论文

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关键词：随机参数模型

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2016-6-13 10:56:27

感觉应该是随机效应模型吧……
随机效应模型是把原来（固定）的回归系数看作是随机变量，一般都是假设是来自正态分布。随机效应有压缩(shrinkage)的功能, 而且可以使模型的自由度(df) 变小。这个简单的结果，对现在的高维数据分析的发展起到了至关重要的作用。事实上，随机效应模型就是一个带惩罚(penalty)的一个线性模型，有引入正态随机效应就等价于增加的一个二次惩罚。于是，引入随机效应或者二次惩罚就可以处理当参数个数p 大于观测个数n的情形，这是在分析高维数据时必须面对的问题。