[问答] 外生变量加入EGARCH，研究其正负向冲击对于价格的波动的非线性效应 [推广有奖]

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楼主

金工狗

发表于 2016-6-12 22:52:16 |AI写论文

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   现在很多时候看见大家讨论的将外生变量加入EGARCH都是相当于控制变量的感觉，真正研究的正负向冲击其实还是新息（at）.但是其实很多时候研究一个外生变量（r）的正负向冲击对于价格的波动的非线性效应还是非常有必要的
   在这里想咨询各位大神，如果想要研究外生变量(r)的正负向冲击对于价格(p)的波动的非线性效应，均值方程和方差方程应该怎么写？
   (要是能附上eviews的实现就更好了)

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关键词：EGARCH GARCH ARCH 外生变量非线性

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