[问答] 关于SVAR的介绍 [推广有奖]

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dxdongxy 发表于 2009-6-2 14:00:00 |AI写论文

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哪位高人知道哪里有关于SVAR及主成分分析理论的介绍，想学一下但是不知道哪里有？哪本书上有？请指点，谢了

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关键词：SVAR SVA VaR 主成分分析哪里有 SVAR

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沙发

胖胖小龟宝 发表于 2015-1-15 15:36:22

所谓结构向量自回归模型，正如其名称所表明的，它可以捕捉模型系统内各个变量之间的即时的(instantaneous)结构性关系。而如果仅仅建立一个VAR 模型，这样的结构关联性却被转移或者说掩藏到了随机扰动向量的方差-协方差矩阵中了。SVAR 的建立一般都是基于一定的经济理论基础，将一定的基于经济、金融理论的变量之间的结构性关系引入VAR 模型。

主成分分析是设法将原来变量重新组合成一组新的互相无关的几个综合变量，同时根据实际需要从中可以取出几个较少的综合变量尽可能多地反映原来变量的信息的统计方法叫做主成分分析或称主分量分析，也是数学上处理降维的一种方法。
主成分在多元统计里有介绍的。