DSGE模型中的参数和变量稳态值怎么求？来大神!!

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我是NK模型小白，现在完成的工作是写出了一阶条件，欧拉方程等模型的方程组，而且对方程进行了线性化处理。我的问题是，第一：模型中的参数是怎么确定的？也就是模型中的小写希腊字母。。。比如CD生产函数中的α，主观折现率β，折旧率δ，效用函数中的σ和φ这些参数是用哪些统计数据算出来的？第二，模型稳态值的求解顺序是什么？也就是说哪个稳态值是第一个确定的（是通过哪个方程用哪些参数求出来的）？最好能把变量稳态值的求解顺序告知一下。有了参数值和稳态值我就能把线性方程组输入dynare分析冲击响应了吧，卡了三天了，各种文献的参数值和稳态值都不一样，求大神指条明路，哪怕先告诉我最先定下来的参数是哪些数据算出来的，以及三四个最先需要确定的稳态值就好，多谢了，九月就要答辩了，还问这么基础的东西，对不起宏观老师啊。

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关键词：dsge模型 DSGE dynare cd生产函数 线性方程组 模型

您好！非常能理解你现在的心情。在此给您如下建议或意见，希望对您有入门级的帮助。
1、对于模型参数两种方式得到：（1）利用已有研究的结果，例如，资本折旧率delta，复旦的张军是研究资本估算和折旧率的绝对权威，其很多文章都估算出delta，因此可直接参考使用，其他参数类似做法；（2）利用常用的计量模型，寻找相关数据自己估算参数，每一个参数均当作一篇经验实证论文来做，估计出参数，这种方式有两中估计方法：频率学派（传统计量模型）和贝叶斯估计。
2、对于steady-state value的计算，个人觉得是整个dsge中计算部分最难的，dynare对稳态值非常敏感，稍微guess的不对，dynare就error。目前经验来看，分三类：（1）小型模型，及可以手算的稳态值，模型如果不复杂，可以自己手动解方程组的解析解，然后代入参数值；（2）中型模型，只能手动解出部分稳态值，然后遇到二维非线性方程组，可利用matlab的fsolve命令来编写简单程序解出其他稳态值；（3）大型模型，手动几乎不可能解出任何稳态时，就要对matlab的非线性方程组解法编程十分熟悉，几种插值法，然后用电脑得出approximation value。
3、个人的经验来看，解稳态值的顺序，是从资本利率开始，或者消费欧拉方程开始。
以上只是一些初步的建议和意见，希望对您有帮助！
祝早日学成！

xuweny87 发表于 2016-7-10 11:40
您好！非常能理解你现在的心情。在此给您如下建议或意见，希望对您有入门级的帮助。
1、对于模型参数两种方 ...

十分感谢您的指导！我会依据您的建议查看张军的相关文献。追问一个关于主观折现率β的问题，在我的模型中，稳态的β与ZF债券的折现率Q相等，与债券的利率R互为倒数。我的问题是，第一，债券的利率R我用哪种利率估计比较好，我的想法是存款利率，贷款利率，国债利率，还有的文献用的净税收与ZF债务存量的比值，如果按存款利率现在只有1.5%，这样季度β=0.996,与一般文献设定的β=0.98有较大差距，很是困惑。第二，关于资本收入份额占总产出的比例α，我的模型是封闭的，不包括净出口，这样的情况下，资本收入份额中的分子是资本收入，这个收入用哪个统计数据衡量？分母是产出，这个产出用哪个数据衡量（剔除净出口吗）？

如果β和δ确定了，那么我的资本利息Rk就可以算出来，唯一的问题是资本税率，请问这个资本税率如何计算？现有文献有的设定为0.26，这是怎么来的？还有的不对税率进行分类，统一设定税率为0.15，感觉论文写作真是一步一个坑55555

再次对您的回答表示感谢。

我感觉季度设置的beta=0.996也可以吧，0.98主要是周恒甫及其学生的一些文章中使用，只要言之有理，适合中国经济现实即可。我们国家并没有直接给出资本存量及其份额数据，我一般也参考张军等（2004,2005），好像还有去年的一篇文章，均是经济研究上的。而对于资本税率的估计，国内最早最权威的应该是刘沧容、马友栓（2002）等，或者最近几年的中国有效税率的估计的文章即可。

xuweny87 发表于 2016-7-10 14:52
我感觉季度设置的beta=0.996也可以吧，0.98主要是周恒甫及其学生的一些文章中使用，只要言之有理，适合中国 ...

多谢！您的回答对我的学习帮助很大。我原来自己算折旧率的时候是用的税法规定的房屋、设备、其他三项资产的折旧年限乘以对应的投资比例得出的。房屋20年65%，设备10年20%，其他5年15%，得出折旧年限15.75，对应的折旧率是6.3%。读了张军老师的文章，里面房屋按40年，设备20年左右计算，得出的折旧率最终是9.6%，那肯定不是我这种简单的算法了，涉及固定资产价格指数等问题，有些复杂。用的什么永续盘存法，我也不懂，再仔细看看他的算法，1952-2000年感觉数据有些久远，我希望能自己根据近十年的数据计算一下。
再次感谢！