eviews多元线性回归疑难问题解答

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研究几个自变量对一个因变量的影响，做了回归，只有一个通过了显著性检验，检验发现存在序列相关性，然后我用Ls y c x1 x2 x3 ar(1) ar(2)命令，通过显著性检验的变量增加了几个，调整后的R的平方达到百分之99，d w值也在2附近，这说明建模成功了嘛，那个R的平方怎么这么大啊，求大神解答

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关键词：EVIEWS 多元线性回归 Eview Views 问题解答 相关性 因变量 自变量 影响

守护精灵 发表于 2016-7-9 22:49
研究几个自变量对一个因变量的影响，做了回归，只有一个通过了显著性检验，检验发现存在序列相关性，然后我 ...

坐等学习。

引起变量不显著的原因很多 有可能共线性就是主要原因
当然如果是时序数据 有自相关那的确应该修正 如果你修正了各项参数都OK了 那就没啥大问题
不过既然添加了AR（2）那建议做一个LM建议 DW只能检验一阶自相关
另外R方的升高也可能和你添加了了AR项有关 它的参考意义个人觉得不大

胖胖小龟宝 发表于 2016-7-11 11:15
引起变量不显著的原因很多 有可能共线性就是主要原因
当然如果是时序数据 有自相关那的确应该修正 如果你修 ...

自相关问题解决了，自变量有好几个也显著了，dw值都满足条件了，就是我比较怀疑R的平方，百分之99多，让我有点不敢相信，就是加了ar(1）ar2以后才模型才这么好的，所以我不太懂，不知道这样的模型是否可以

守护精灵 发表于 2016-7-12 07:33
自相关问题解决了，自变量有好几个也显著了，dw值都满足条件了，就是我比较怀疑R的平方，百分之99多，让我 ...

Lm 是什么，不是检验序列自相关的嘛，做了啊，

胖胖小龟宝 发表于 2016-7-11 11:15
引起变量不显著的原因很多 有可能共线性就是主要原因
当然如果是时序数据 有自相关那的确应该修正 如果你修 ...

不是时间序列模型