关于ARMA模型定阶问题

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关于定阶的问题我看了好几本时序书都没有特别确切的说法，老师是建议我们一个个试，然后对比AIC等值选一个最优的，我也觉得这种方法比较好，但是我还是存有疑惑：

1、如果是一个个试的话，总得有个上限吧，那么一般来说p和q的取值在多少以内为佳呢？

2、老师是说让我们结合自相关图偏自相关图去试，也就是看哪一阶超过了2倍标准差范围就试哪个数。举个例子：我的自相关图偏自相关图中3阶都基本接近于0（远小于2倍标准差），按理说看图的话不应该尝试p为3的情况，但如果我还是试了p为3的话参数却是显著的。这是为什么呢？

（补充一下背景，不懂和我的问题有没有联系：我做过1阶差分使数据平稳，差分后的自相关偏自相关图2阶、5阶都超过线，1阶、4阶快要过线但其实没过，3阶基本为0，之后一直到14阶才又有过线的）

我都快把自己的时序书翻烂了都找不到答案，也在网上搜了好久，感觉大家都说得很笼统……（大概是我太笨了……
还希望各位大大不吝赐教！T_T

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关键词：ARMA模型定阶 arma模型 MA模型 ARMA ARM 标准差 模型 网上

1.要看你的数据量 一般来说8以内都可以接受  当然如果数据相当多 又的确在8以上有较高的拟合度 那也可以选择的
2.如果是这样的话不放尝试2 5阶来拟合一次 还要看是拖尾的还是截尾的  ACF PACF都拖尾采用ARMA

胖胖小龟宝 发表于 2016-7-11 11:18
1.要看你的数据量 一般来说8以内都可以接受  当然如果数据相当多 又的确在8以上有较高的拟合度 那也可以选择 ...

感谢回复！数据量大概300多一点，把5以内的全试了一遍，拟合度都不怎么样，再往上的阶数挑着试了几个，也没怎么改善……
我的ACF和PACF都是拖尾，试(2,1,2)和(5,1,5)效果还行，但((2,5),1,(2,5))或者其他排列组合就会出现参数不显著的情况。

我现在把5以内的全试完以后剔除了不显著的参数，得到了十个左右的模型对比它们的R2、F值、AIC、SC，最后发现((2,3,4),1,(1,3,4))效果最好……但说实话从ACF PACF来看的话我绝对想不到这样一个选择，所以也不知道究竟能不能用。

现在又遇到了一个我很疑惑的问题，希望您能为我解惑一下：我建立ARIMA((2,3,4),1,(1,3,4))后检验残差发现已经是白噪声了，但是突发奇想又去做了ARCH检验，发现居然还有ARCH效应（p值为0.0001）。这种事是可能出现的吗？因为我的认知一直是只有非白噪声序列才需要建立ARCH或GARCH模型，所以我这种情况下还需要建立ARCH或GARCH模型吗？

非常感谢！！